Если закрывает окно терминала rdp выходит сообщение на winxp:
https://s10.postimg.org/4dwo52p7d/image.jpg

"сеанс служб терминалов будет отключен. Во время отключения программы будут выполняться."

как сделать чтоб оно не выводилось?

Поменять наверное клиента, где есть галочка "Не выводить больше это сообщение"

(0) Использовать не встроенный рдп или завершать сеанс вместо закрытия крестиком.